PortfoliosLab logo
Сравнение ^TYX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и VGLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
47.24%
^TYX
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

VGLT:

0.40

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

VGLT:

0.63

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

VGLT:

0.12

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

VGLT:

0.77

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

VGLT:

6.65%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

VGLT:

-37.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 5.76% против -0.57% соответственно.


^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

VGLT

С начала года

3.00%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.49%

5 лет

-8.95%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
VGLT: 0.22
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
VGLT: 0.39
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
VGLT: 1.05
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.12
VGLT: 0.07
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
VGLT: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.22
^TYX
VGLT

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VGLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-37.98%
^TYX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VGLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
5.38%
^TYX
VGLT